تعرف علي أفضل إعدادات المتوسطات المتحركة ( Moving average )

المتوسطات المتحركة هي أحد المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا على منصات التداول،  يساعد المتوسط المتحرك على تحديد اتجاه السوق بكل سهولة في ظل الضوضاء التي تحدث بكثرة على الرسم البياني ، وذلك لأنه يقوم بحساب متوسط حركة السعر خلال عدد محدد من الفترات مما يسمح له بإعطاء توقع لـ اتجاه الحركة القادمة ، هذه هي أشهر استخداماته ولكنة لا يقتصر عليها فيمكن استخدامه كمناطق دعم ومقاومة ويمكن استخدامه في تحديد أمر ايقاف الخسارة وجني الأرباح وغيرها الكثير 

ما هي المتوسطات المتحركة Moving average؟

هي أحد أنواع مؤشرات الاتجاه والتي تقوم بحساب متوسط حركة السعر خلال فترة معينة، ويوجد منها عدة أنواع أشهرها المتوسط المتحرك البسيط المتوسط المتحرك الأسي ، تستخدم في تحديد الاتجاه العام للسوق.

المتوسطات المتحركة
المتوسطات المتحركة

بالنظر إلى منحدر المتوسط ​​المتحرك، يمكنك تحديد اتجاه الاتجاه بشكل أفضل، كما قلنا، المتوسطات المتحركة تسهل حركة السعر.

ففي الشكل السابق ، ستلاحظ أن الاتجاه كان هابط وكان السعر أسفل المتوسط المتحرك 200، وعندما قطع السعر المتوسط المتحرك إلى أعلى تغيير الاتجاه إلى الصعود، في هذا الوقت كان يمكن فتح صفقة شراء.

هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة ولكل منها استخدامة، بشكل عام، كلما كان المتوسط ​​المتحرك أكبر في عدد الفترات، كان أبطأ في التفاعل مع حركة السعر أي أكثر ثباتا ويمكن استخدمة في السوق التي لايوجد بها تقلبات شديدة، وفي المقابل كلما كان المتوسط ​​المتحرك أصغر في عدد الفترات، كان التفاعل مع حركة السعر أسرع، ويمكن استخدامة في السوق شديد التقلب.

المتوسط المتحرك الأسي يكون أكثر سرعة في الاستجابة لحركة الأسعار، وعلى ذلك يمكن الاستفادة منه في تداولات الاسكالبينج  أو للدخول المبكر في الصفقات طويلة المدى، ولكن بالرغم من هذه  تعتبر رائعة، فإنها قد تسبب لك بعض المتاعب،تعالي اشرح لك 

الفرق بين المتوسط المتحرك البسيط SMA و المتوسط المتحرك الأسي EMA

المتوسط المتحرك الأسيEMA يكون أكثر سرعة في الاستجابة لحركة الأسعار، وعلى ذلك يمكن الاستفادة منه في تداولات الاسكالبينج  أو للدخول المبكر في الصفقات طويلة المدى، ولكن بالرغم من هذه  تعتبر رائعة، فإنها قد تسبب لك بعض المتاعب،تعالي اشرح لك 

بما أن المتوسط المتحرك الأسي EMA يكون يكون سريعة في استجابته للتغيرات حركة الأسعار،فإن قد يولد الكثير من الإشارات الخاطئة، لذا عليك الحذر وعدم الاعتماد عليه بشكل كامل في تنفيذ الصفقات.

المتوسط المتحرك البسيط SMA يكون أقل في سرعة الاستجابة لحركة الأسعار، وعلى ذلك يمكن الاستفادة منه في التداولات على الأطر الزمنية الكبيرة، وبما أنه قليل في سرعة الاستجابة فإنه يكون لا يولد إشارات خاطئة بكثرة مثل المتوسط المتحرك الأسي.

وبالرغم من ما سبق، فإن تاخره في الاستجابة لحركة الأسعار سوف تؤدي إلى تاخيرك في تنفيذ الصفقات وبالتالي تقليل مقدار الربح المتوقع 

قد يقول البعض، بما أن المتوسط المتحرك الاسي سريعة EMA ويكون أن يسبب لك بعض المتاعب، والمتوسط المتحرك البسيط SMA بطيء ويمكن أن يقلل من مقدار الربح المتوقع ،ما الحل إذن؟

الحل بسيط جدا يا صديقي هو قيامك بالدمج بين هذين النوعين من المتوسطات المتحركة في استراتيجية الخاصة، واختيار الاعدادات المناسبة لكل منهم

كيفية اختيار “عدد الفترات” المناسب للمتوسط ​​المتحرك

في البداية يجب أن تعرف معنى الفترة ، ببساطة شديدة يمكن القول أن الفترة  تساوي شمعة على الرسم البياني، فعندما نقول المتوسط المتحرك لـ 50 فترة، فهذا يعني متوسط سعر الإغلاق والافتتاح خلال آخر 50 شمعة على الرسم البياني.  

يؤثر “عدد الفترات”على حجم البيانات الظاهرة على الرسم البياني وعلى دقة القراءة الناتجة من المتوسط المتحرك.

فكلما كان عدد الفترات صغير،  كلما كانت البيانات الظاهرة على الرسم البياني صغيرة، وكان يقترب أكثر من السعر وهو ما يجعله أكثر عرضة للتقلبات وبالتالي أكثر عرضة لإظهار إشارات خاطئة ،هذا يقلل من فائدته وقد يقدم رؤية خاطئة  الاتجاه العام إذا تم استخدامه على إطار زمني غير مناسب.

وفي المقابل كلما كان عدد الفترات كبير،كلما زادت البيانات الظاهرة على الرسم البياني، وزادت دقته أكثر، وكان يبعد أكثر عن السعر، وهو ما يجعله أقل عرضة للتقلبات، وبالتالي أقل عرضة لإظهار الإشارات الخاطئة.

لاحظ الشكل التالي :

في الشكل السابق يعبر عن المتوسط المتحرك 200 (عدد الفترات كبير)، ستلاحظ أن السعر أن أسفل المؤشر مما يدل على أن الاتجاه هابط، وكان هناك مسافة بين المؤشر والسعر ، وعندما كان يلامس السعر المؤشر كان يرتد منه وبعد أن تم كسرالي أعلى تغيير الاتجاه،هذا دليل على قوة المتوسط المتحرك ذو عدد الفترات الكبير 

تعالي نقوم بإزالة المتوسط المتحرك 200، ونضع مكانه متوسط متحرك ذو عدد فترات أقل وليكن المتوسط المتحرك 20 ، لاحظ الشكل التالي.

 

الشكل السابق يعبر عن المتوسط المتحرك 20، لنفس حركة السعر في المثال السابق، ستلاحظ أنه كان شديد التقلبات وبالتالي وجود عدد كبير من الإشارات الخاطئة على الرسم البياني لم يتفاعل السعر معها، ولكن ليس معنى ذلك أن المتوسطات المتحركة ذو فترات صغير ليست مهمة، بل أنها ليست بدرجة الدقة الموجودة في المتوسطات المتحركة للفترات الكبير، ويمكن الاستفادة منها في الأطر الزمنية الصغيرة، لاحظ الشكل التالي 

ستلاحظ في الشكل السابق أن المتوسط المتحرك 20 كان على الإطار الزمني الصغير خمس دقائق، كان أكثر دقة من المتوسط المتحرك 20 على الإطار الزمني الكبير، كما في الشكل الاول .

الاستنتاج 

تختلف إعدادات المتوسط المتحرك حسب الإطار الزمني المستخدم، وقد يؤدي استخدام إعدادات غير مناسبة إلى ظهور الكثير من الإشارات الخاطئة. 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.